全面做好金融风险管理，赋能银行健康稳定发展

风险管理是银行业永恒的主题，在新经济、新业态、新环境下，商业银行发展面临日趋激烈的市场竞争环境，特别是随着金融科技的兴起，商业银行信用风险的传播速度与传染范围均呈现快速增长，风险的内涵与外延不断变化，对金融稳定性产生较大的负面影响。伴随商业银行信用风险暴露，信用风险管理的监管理念逐步发展，信用风险管理方法与技术手段也在更新迭代。今天我们的主角—管七海先生作为一个在风险管理领域有着18年经验的专家，他在国内多家知名银行工作的成果推动了整个银行风控水平的提升。通过了解他的职业生涯的闪光时刻，希望能对国内从事金融风险管理的从业者有所启发。

管七海，西安交大管理科学与工程博士，北大金融学博士后，前“银监会新资本协议研究与规划项目组”成员，现任平安银行总行副首席风险管理专家，曾参与起草代表中国银行业巴塞尔新资本协议实施的《商业银行资本管理办法》。先后在招商银行、民生银行、平安银行等知名股份制银行总行负责全面风险管理领域的相关工作。他在“全面风险管理体系规划、巴塞尔新资本协议（巴二与巴三）实施、组合管理与风险预算考核、风险政策制定、模型风险管理与模型验证、信用风险内评体系与计量模型开发、公司法人客户评级与限额审批、零售与小微风险后督监视、RWA资本计量与IFRS9拨备管理、ICAAP评估、智慧风控平台建设”等全流程风险管理领域具有18年的理论与实战经验。

（工作中的管七海）

    管七海于2004年从西安交通大学管理学院毕业，获得了管理科学与工程专业博士学位，随后进入了招商银行博士后工作站工作，研究方向为银行全面风险管理、信用风险评估、违约率测度与评估，他用前瞻性的学科理论、开阔的知识视野拓宽了国内银行业风险管理的方向。凭借着杰出的能力，管七海提前留任招商银行风险管理部门，经过不断提拔晋升，出任新资本协议实施部门的信用风险室经理并主要负责招行新资本协议实施。同时他还担任银监会新资本协议研究与规划项目组成员，参与新资本协议内评监管指引起草工作，包括《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行资本计量高级方法验证指引》等。当时国内开发信用风险内部评级体系存在不少瓶颈，如违约数据不够完备，风险计量模型开发不规范，信贷资产客群细分不够差异化、评级认定缺乏独立性等问题。管七海在项目实施过程中，克坚攻难，完成了招行新资本协议信用风险内部评级重大项目开发与实施，包括银行账户风险暴露分类、公司法人客户评级验证与优化、债项评级LGD验证与优化、风险缓释项目、同业评级项目、压力测试项目等。他把商业银行对信用风险管理从定性分析的专家经验判断转变到了以风险量化技术支持的科学决策，为银行风险管理带来了一定程度的变革。

    进入民生银行后，管七海也被委以重任牵头巴二的实施工作，他带领内部团队自行开发民生银行对公法人客户评级与限额体系、债项评级体系，切实实现了评级结果在信贷准入退出、风险政策制定、限额管理、贷款定价、授权、经济资本管理、拨备计提、RAROC考核等全流程风险管理中的应用，其应用力度、广度和深度在国内同业中处于前列。在管七海的带领下，民生银行已全面建成符合巴二要求的信用风险内部评级及应用体系、市场风险内部模型体系、操作风险新标准法体系和内部资本充足评估（ICAAP）管理体系，有效提升了全面风险管理与资本管理能力。

    2016年至今，管七海进入平安银行总行风险管理部担任副首席风险管理专家。他在平安银行完成了一系列成效显著的工作，一是他带领模型验证团队，独立完成平安银行模型风险管理体系的搭建，填补了国内银行业模型风险管理空白。在模型风险管理的顶层设计中，将模型风险作为重要风险类型纳入全面风险管理范畴，通过“管范围”、“管流程”、“管动作”三管齐下，防范和降低模型风险。“管范围”即科学界定模型及模型风险的定义，确定模型风险管理范围。“管流程”即设计与确定模型全生命周期的闭环管理流程；“管动作”即明确模型管理全流程（设计开发、投产前验证、上线应用、持续监控、投产后验证、退役或优化）各环节的规定动作；另外，通过搭建治理架构、模型分级分类体系和系统平台实现模型风险管理的落地手段。治理架构方面建立了模型风险管理的“三道防线”；模型分级分类是解决当前模型验证与管理的无差异化、平均用力、效率较低的痛点，最终实现差异化管理。系统平台方面，开发了智慧模型风险管理平台，通过系统刚控实现全行模型风险管理的集中化、统一化、流程化、线上化和资源化。二是管七海还继续致力于巴塞尔新资本协议的实施，除了前文提到在招行和民生任职期间开展巴二实施，他还自2019年开始牵头平安银行的巴三实施，该项目是平安银行资本计量新标准法实施的重大监管合规达标项目，涵盖巴三项目PMO管理与合规审查子项目、第一支柱三大风险（信用风险、市场风险、操作风险）新标准法实施子项目、第二支柱“内部资本充足评估ICAAP评估项目、系统重要性银行、恢复与处置计划（RRP）”优化子项目以及第三支柱信息披露子项目等。管七海认为，巴三的实施不仅是满足监管资本计量达标的必要条件和规定动作，更重要的是提升银行的全面风险管理和资本管理的能力，防范银行业系统性风险，确保银行业体系的稳健运行。在管七海的努力下，平安银行巴三的整体项目目前进展顺利，第一支柱三大风险新标准法资本计量引擎已成功上线，第二支柱和第三支柱项目正在有条不紊进行，整体巴三项目将会在2022年底全面完成并提交合规达标，届时平安银行将全面切换巴三新标，为银行风险管理与业务发展充分赋能。

    中国银行业正处于利率市场化的深化阶段和经济结构深度调整的经济环境中。在这一背景下，风险控制政策制定和实施进展已不仅是一个理论课题，更是关乎中国银行业乃至金融业未来发展的重要现实课题。管七海表示，国内银行风险控制领域仍有很多方面亟待完善，他会一直在该领域不断深入研究，贡献自己的全部力量。（文/慧少期）